الفنية ل بالتجارة خيارات على رأس vix

اف على lth4gtBarrons تويتر على Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: لا شيء الحشو: 2px 3pxquot classquotfb-likequot-hrefquotfacebookbarronsonlinequot البيانات البيانات sendquotfalsequot البيانات layoutquotbuttoncountquot البيانات widthquot250quot بيانات تظهر بين facesquotfalsequot lth4gtBarrons-actionquotrecommendquotgtltdivgt البيانات على Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter المتابعة-buttonquot بيانات تظهر بين countquottruequotgtFollow بارونسونلينلتاغ المنتج X في الفيسبوك المنتج X على تويتر كيفية تداول فيكس الربح من التقلبإنتاج خيارات فيكس تداول التقلبات ليست جديدة للتجار الخيار. يعتمد معظم تجار الخيارات بشكل كبير على معلومات التقلب لاختيار صفقاتهم. ولهذا السبب، مؤشر تقلبات بورصة مجلس شيكاغو (كبوي). المعروف أكثر من قبل رمزه فيكس الرمز، وكان أداة تداول شعبية للخيار والتجار الأسهم منذ إدخاله في عام 1993. حتى وقت قريب، استخدم التجار خيارات الأسهم العادية أو مؤشر لتقلب التقلب، ولكن العديد من أدركت بسرعة أن هذا لم يكن أفضل طريقة. في 24 فبراير 2006، أصدر البنك المركزي الكويتي خيارات على فيكس، مما يتيح للمستثمرين وسيلة مباشرة وفعالة لاستخدام التقلب. في هذه المقالة، ونحن نلقي نظرة على الأداء الماضي من فيكس ومناقشة المزايا التي توفرها الخيارات فيكس. انظر: تحديد اتجاه السوق مع فيكس ما هو فيكس و فيكس هو مؤشر تقلب ضمني يقيس توقعات السوق من 30 يوما سامب 500 تقلب ضمني في أسعار خيارات سامب على المدى القريب. توفر خيارات فيكس للتجار طريقة لتداول التقلبات دون الحاجة إلى مراعاة التغيرات في أسعار الأداة الأساسية أو توزيعات الأرباح أو معدلات الفائدة أو الوقت اللازم لانتهاء الصلاحية - وهي عوامل تؤثر على عمليات التقلب باستخدام خيارات الأسهم العادية أو المؤشرات. تسمح خيارات فيكس للمتداولين بالتركيز بشكل حصري تقريبا على تقلبات التداول. التنويع وجد التجار أن فيكس مفيد جدا في التداول، ولكن الآن يوفر فرصا رائعة لكل من التحوط والمضاربة. وقد تكون أيضا أداة ممتازة في السعي إلى تنويع المحفظة. التنويع، الذي يعتبره معظم الناس شيئا جيدا، مفيد فقط إذا كانت الأدوات المستخدمة ليست مترابطة. وبعبارة أخرى، إذا كنت تملك 10 أسهم وأنها تميل إلى التحرك معا، ثم كنت حقا أرنت متنوعة على الإطلاق. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة للتنويع وأهمية التنويع.) واحدة من ميزة فيكس هو ارتباطه السلبي مع سامب 500. وفقا لموقع ويب كبويس الخاصة، منذ عام 1990 تحركت فيكس مقابل مؤشر سامب 500 (سبس ) 88 من الوقت. في المتوسط، ارتفع فيكس 16.8 في أيام عندما سبس انخفض 3 أو أكثر. وهذا يجعلها أداة تنويع ممتازة وربما أفضل التأمين على الكوارث في السوق. يبدو أن شراء مكالمات فيكس يكون تحوطا أفضل ضد قطرات في السوق (سامب) من شراء سبس يضع. يظهر الرسم البياني في الشكل 1 كيف يتحرك فيكس في المعارضة ل سبس في التحركات الكبيرة أسفل في سبس. في عام 2008، وصلت فيكس أعلى إغلاق لها عند 80.86. المضاربة كما ترون في الشكل 1، فيكس يتداول ضمن نطاق معين. انها قيعان من حوالي 10، لأنه إذا كان للذهاب إلى الصفر، وهذا يعني أن التوقعات لم يكن هناك حركة يومية في سبس. من ناحية أخرى، ارتفع فيكس إلى أعلى إلى حوالي 80 عندما انخفض سبس، ولكن لفيكس للبقاء هناك يعني أن توقعات السوق كانت لتغييرات كبيرة جدا على مدى فترة زمنية طويلة. وهذا يجعل خيارات فيكس جديدة أدوات المضاربة ممتازة كذلك. يمكن أن يساعد شراء المكالمات (أو انتشار المكالمة الثورية أو بيع سعر الثور) عندما تساعد قيعان فيكس على مساعدة المتداول في الاستفادة من التحركات في التقلب أو الهبوط في مؤشر سامب 500. وبالمثل، فإن شراء الصفقات يضع (أو ينتشر الدب أو يبيع الدب يمكن أن تساعد المتداول الاستفادة من التحركات في الاتجاه الآخر. وثمة عامل آخر يعزز فعالية خيارات فيكس للمضاربين هو تقلبهم. ووفقا ل كبوي، فإن تقلب فيكس نفسها كان أكثر من 80 لعام 2005، مقارنة مع حوالي 10 ل سبس، 14 لمؤشر ناسداك 100 (ندكس) وحوالي 32 ل غوغل. قيمة الخيارات ليست مباشرة من بقعة فيكس، بدلا من ذلك، هو القيمة إلى الأمام باستخدام خيارات الشهر الحالي والشهر المقبل تقلب للأمام فيكس هو أقل من ذلك فيكس بقعة (حوالي 46 لعام 2005). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من معظم خيارات الأسهم هناك. الصك الذي يتداول ضمن نطاق، لا يمكن أن يذهب إلى الصفر ولديه تقلبات عالية، يمكن أن توفر فرص تجارية متميزة. فيكس فاكتس خلافا لخيارات الأسهم العادية التي تنتهي في يوم الجمعة الثالث من كل شهر، تنتهي خيارات فيكس في يوم واحد من كل شهر لا يوجد شك في أن هذه الخيارات يتم استخدامها، وبالتالي توفير السيولة الجيدة. ووفقا لموقع البنك المركزي الكويتي، عندما تم إطلاق خيارات فيكس في عام 2006، وضع البنك المركزي الأوروبي سجلا تجاريا جديدا ليوم واحد في خيارات فيكس في 29 مارس 2006. عندما تم تداول 31،481 عقدا. وبالنسبة لجميع مارس 2006 - وهو أول شهر كامل من التداول لخيارات فيكس - بلغ إجمالي حجم التداول 181،613 عقدا، بمتوسط ​​حجم يومي بلغ 7،896 عقدا. وفي نهاية مارس، بلغت الفائدة المفتوحة بالفعل 158،994 عقدا صحيحا. وفي شباط / فبراير 2012، بلغ متوسط ​​حجم الخيارات أكثر من 000 200. الخط السفلي كل هذا يعني أن التجار الخيار لديهم الآن أداة جديدة لإضافة إلى ترسانتها التجارية، واحد أن يعزل التقلبات، يتداول في نطاق، لديها تقلب عالية من تلقاء نفسها ولا يمكن أن تذهب إلى الصفر. بالنسبة لأولئك الذين هم جديد في تداول الخيارات، وخيارات فيكس هي أكثر إثارة. معظم الناس الذين يركزون على تداول التقلبات هم على حد سواء شراء وبيع الخيارات، ولكن التجار الجدد غالبا ما تجد أن شركات الوساطة الخاصة بهم لا تسمح لهم لبيع الخيارات. عن طريق شراء فيكس يدعو أو يضع (أو ينتشر)، يمكن للتجار الجدد الآن الحصول على تقلبات التداول. لمزيد من القراءة، انظر التقلب - ولادة فئة الأصول الجديدة. و مؤشر التقلب يكشف قيعان السوق. كيف يمكن للتجار جعل ثروة تجارة فيكس و فيكس المرتبطة المنتجات - الحق الآن نيويورك (ثستريت) - تريد عوائد قوية عندما يكون السوق على ركوب البرية ومعظم المستثمرين في وضع بيع نلقي نظرة على (VIX. X). فيكس هو مؤشر مؤشر التقلب كبوي. مما يقيس تقلبات ضمنية للخيارات مؤشر سامب 500. ومع تراجع األسواق خالل األيام األخيرة وانعدام األمن مرتفعا، فإن نصيحتها الجيدة هي إلقاء نظرة على مؤشرات التقلب. فهي أدوات التداول كبيرة في سوق تحول إلى أسفل. يتم احتساب فيكس من قبل بورصة شيكاغو مجلس الخيارات (كبوي) ويظهر توقعات تقلبات الأسواق خلال ال 30 يوما القادمة. من أجل القيام بذلك، المسارات مؤشر وضع وخيارات الدعوة من سامب 500. حاليا، فيكس هو الأسلوب الأكثر شيوعا لقياس التقلبات المتوقعة. تشير قيمة فيكس أقل من 20 إلى تقلب منخفض. وهذا يعني أن الأسعار لا تتغير بسرعة كبيرة. من ناحية أخرى، فإن مؤشر فيكس فوق 30 هو مؤشر على تقلبات عالية، مما يعني عدم اليقين مرتفع وهناك خوف في الأسواق. ولهذا السبب غالبا ما يشار إلى فيكس باسم مؤشر الخوف. ونظرا لآخر عمليات بيع عالمية، فإن التقلب يتزايد حاليا. يوم أمس، كان فيكس قيمة إغلاق فوق 40 (اعتبارا من 24 أغسطس 2015)، والتي كانت أعلى قيمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. أما اليوم فقد انخفض بشكل ملحوظ إلى حوالي 30 نقطة أساس. المنتجات المرتبطة فيكس تجعل من الممكن لكسب مباشرة من الحركات فيكس هناك العديد من الخيارات للتجارة فيكس. وأبسط طريقة هي شراء إكسهانج ترادد نوتس (إتن) أو إكسهانج ترادد فوندز (إتف) على الفهرس. أكبر سيارة هي إيباث سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس). هذا المنتج يحمل صفقات طويلة في العقود الآجلة للشهر الأول والثاني على فيكس. وبالتالي، إذا كانت الأسواق غير آمنة والتقلبات ترتفع، والمكاسب المنتج في القيمة. و إيباث سامب 500 فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتن (فسز) هو منتج مماثل، لكنه يحمل صفقات طويلة في الرابع والخامس والسادس والسابع فيكس الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، هناك غيرها من المنتجات التي هي مشابهة هيكليا، ولكن تحمل مخاطر أعلى بسبب زيادة الرافعة المالية.